레버로그

인버스 ETF 그리드 매매: 2개월 +19.65%였던 곱버스 그리드, 10년으로 넓히자 −54.5%

국장 곱버스 ETF에 그리드 매매를 붙여 2개월 분봉으로 돌리자 순자산이 +19.65%였습니다.같은 규칙을 10년 일봉으로 넓히자 −54.5%였습니다.같은 10년 동안 곱버스 자체는 −99.0%였습니다.이 글의 수치는 백테스트 스크립트가 만들었습니다. 해석과 판단은 제가 썼습니다.롱과 숏을 같이 돌려 보자는 생각제 KORU 그리드 봇은 값이 오르내릴 때 생기는 차익을 현금으로 만듭니다.규칙은 KORU 그리드 글에 적었습니다. 8월 8일 새벽 그 구조를 두고 남긴 말입니다.고민을 해봤는데 우리의 시스템이 순자산 증식에 있지 않고 위 아래 움직임에서 발생한 수익을 빼서 쓰는 구조라면 롱과 숏이 동시에 돌아가도 사실 큰 문제가 없지 않을까 싶은데 넌 어떻게 생각해?숏을 롱의 10~20% 정도 규모로 한번 해볼..

인버스 ETF 헤지: 크게 잃은 열흘은 막았지만 9년 중 8년은 안 담는 쪽이 나았다

인버스 ETF를 섞어 두었다면 제 종가베팅 봇이 크게 잃은 열흘은 거의 막을 수 있었습니다.그런데 9년 전체로 넓히면 인버스를 담지 않은 쪽이 8년 동안 더 벌었습니다.이 글의 수치는 백테스트 스크립트와 봇 장부가 만들었습니다. 해석과 판단은 제가 썼습니다.종가베팅 첫 열흘종가베팅 봇은 장 마감 무렵 섹터 ETF 다섯 개를 매수하고 다음 날 아침 시가에 매도합니다.실계좌로 돌린 첫 열흘은 3승 7패, 누적 −8.92%였습니다. 열흘 동안의 손실은 사실상 이틀에서 나왔습니다.8월 19일 아침에 −5.59%, 9월 2일 아침에 −3.70%였습니다. 그 이틀을 빼면 나머지 여드레는 수수료를 빼고 1,115원 이익이었습니다. 이틀 모두 다섯 종목이 한꺼번에 빠졌고 코스피200 ETF도 같은 시간에 −5.45%와..