레버로그

국장 곱버스 ETF에 그리드 매매를 붙여 2개월 분봉으로 돌리자 순자산이 +19.65%였습니다.같은 규칙을 10년 일봉으로 넓히자 −54.5%였습니다.같은 10년 동안 곱버스 자체는 −99.0%였습니다.이 글의 수치는 백테스트 스크립트가 만들었습니다. 해석과 판단은 제가 썼습니다.롱과 숏을 같이 돌려 보자는 생각제 KORU 그리드 봇은 값이 오르내릴 때 생기는 차익을 현금으로 만듭니다.규칙은 KORU 그리드 글에 적었습니다. 8월 8일 새벽 그 구조를 두고 남긴 말입니다.고민을 해봤는데 우리의 시스템이 순자산 증식에 있지 않고 위 아래 움직임에서 발생한 수익을 빼서 쓰는 구조라면 롱과 숏이 동시에 돌아가도 사실 큰 문제가 없지 않을까 싶은데 넌 어떻게 생각해?숏을 롱의 10~20% 정도 규모로 한번 해볼..

인버스 ETF를 섞어 두었다면 제 종가베팅 봇이 크게 잃은 열흘은 거의 막을 수 있었습니다.그런데 9년 전체로 넓히면 인버스를 담지 않은 쪽이 8년 동안 더 벌었습니다.이 글의 수치는 백테스트 스크립트와 봇 장부가 만들었습니다. 해석과 판단은 제가 썼습니다.종가베팅 첫 열흘종가베팅 봇은 장 마감 무렵 섹터 ETF 다섯 개를 매수하고 다음 날 아침 시가에 매도합니다.실계좌로 돌린 첫 열흘은 3승 7패, 누적 −8.92%였습니다. 열흘 동안의 손실은 사실상 이틀에서 나왔습니다.8월 19일 아침에 −5.59%, 9월 2일 아침에 −3.70%였습니다. 그 이틀을 빼면 나머지 여드레는 수수료를 빼고 1,115원 이익이었습니다. 이틀 모두 다섯 종목이 한꺼번에 빠졌고 코스피200 ETF도 같은 시간에 −5.45%와..

1편에서 인버스를 짧게 들면 감쇠와 비대칭이 줄어든다고 적었습니다.그러면 그 짧은 기간을 언제로 잡을지가 남습니다. 추세 신호로 그것을 풀어 보려 했습니다.5일선이 20일선을 아래로 뚫는 날에 인버스를 들면 되지 않을까 하는 생각입니다. 결과부터 적으면 반대였습니다.그 신호 뒤에 오른 것은 인버스가 아니라 3배 롱이었습니다.이 글의 수치는 백테스트 스크립트가 만들었습니다. 해석과 판단은 제가 썼습니다.데드크로스 137번 뒤에 무엇이 올랐나SOXL 종가로 5일선과 20일선을 그어 아래로 뚫은 날을 세었습니다.2010년 3월부터 137번 나왔습니다. 그 뒤로 SOXL과 SOXS가 오른 비율입니다.확정 뒤3배 롱이 오름3배 인버스가 오름1일54%45%3일58%39%5일60%38%10일60%34%20일55%35..

인버스 ETF를 두고 흔히 "장기보유하면 녹는다"고 합니다.맞는 말입니다. 그러면 짧게 들면 됩니다.짧게 들려면 언제 들지를 알아야 하는데 인버스는 그 자리에서 막힙니다.인버스는 방향과 타이밍 두개가 다 맞아야 하기에 다루기 어려운 종목이다 저는 제 봇에 인버스를 일곱 번 넣어 보고 일곱 번 뺐습니다.그 과정과 기록을 천천히 포스팅해 보겠습니다.이 글의 수치는 백테스트 스크립트가 만들었습니다. 해석과 판단은 제가 썼습니다.같은 기간에 하나는 분할 두 번, 하나는 역분할 열 번SOXL과 SOXS는 같은 반도체 지수를 3배로 따라갑니다.방향만 반대입니다. 2010년 3월부터 지금까지 둘이 겪은 분할 기록은 이렇습니다. SOXL (3배 롱)SOXS (3배 인버스)액면분할2번 (1:4 · 1:15)0번역분할(액..

전날 종가보다 3% 아래로 마감하면 매수하고 6% 위로 마감하면 전량 판매합니다. 이 두 숫자는 성적이 가장 좋은 값을 찾아 고른 것이 아닙니다. 값을 옮겨도 결과가 잘 흔들리지 않는 자리를 찾아서 골랐습니다.이 글의 표와 그림은 백테스트에서 스크립트가 만들었습니다. 해석과 경험은 직접 썼습니다.아래 숫자는 전부 백테스트입니다. SOXL의 2010년 3월부터 2026년 8월까지 4,144거래일로 계산했습니다. 원금 $10,000에 수수료 0.1% 기준입니다. 매수 금액은 잔여 현금의 50%로 고정했습니다. 문턱 두 개만 비교하려면 다른 조건을 묶어야 하기 때문입니다. 실제 계좌에 이 규칙을 돌린 지는 이제 12일입니다. 그 기록은 첫 사이클 글에 따로 적었습니다.최고점 대신 고원을 택한 이유격자에서 가장..