레버로그

SOXL 자동매매 실계좌: +10.44% 오른 날 LOC 20주 전량 매도, 두 번째 사이클 +1.76%

9월 17일 나스닥100이 1.73% 오른 날 SOXL은 10.44% 올랐습니다.봇은 그날 종가 114.82달러에 20주를 전량 매도했습니다. 9월 10일 첫 매수로 시작한 두 번째 사이클이 8일 만에 끝났습니다.실현 손익은 +39.72달러이고 매수 원가 대비 +1.76%입니다. 봇은 매일 전날 종가보다 6% 높은 값에 매도 LOC를 겁니다.그날 매도선은 110.21달러로 평단 112.83달러보다 2.62달러 낮았습니다.종가가 매도선에 딱 맞춰 마감했다면 20주에 52.48달러 손실이었습니다.이 글의 표와 수치는 봇 장부와 스크립트가 만들었습니다. 해석과 경험은 직접 썼습니다.9월 15일과 16일, 종가는 매도선 아래9월 15일에는 두 선 어디에도 닿지 않았습니다.장중 고가 105.94달러는 매도선 10..

인버스 ETF 그리드 매매: 2개월 +19.65%였던 곱버스 그리드, 10년으로 넓히자 −54.5%

국장 곱버스 ETF에 그리드 매매를 붙여 2개월 분봉으로 돌리자 순자산이 +19.65%였습니다.같은 규칙을 10년 일봉으로 넓히자 −54.5%였습니다.같은 10년 동안 곱버스 자체는 −99.0%였습니다.이 글의 수치는 백테스트 스크립트가 만들었습니다. 해석과 판단은 제가 썼습니다.롱과 숏을 같이 돌려 보자는 생각제 KORU 그리드 봇은 값이 오르내릴 때 생기는 차익을 현금으로 만듭니다.규칙은 KORU 그리드 글에 적었습니다. 8월 8일 새벽 그 구조를 두고 남긴 말입니다.고민을 해봤는데 우리의 시스템이 순자산 증식에 있지 않고 위 아래 움직임에서 발생한 수익을 빼서 쓰는 구조라면 롱과 숏이 동시에 돌아가도 사실 큰 문제가 없지 않을까 싶은데 넌 어떻게 생각해?숏을 롱의 10~20% 정도 규모로 한번 해볼..