종가베팅 자동매매 27밤 결산: 13승 14패 −11,278원, 반도체 레버리지 ETF 돌파 매매로 간다

종가베팅 봇은 10월 2일 아침 매도를 끝으로 멈췄습니다.
8월 13일부터 27밤 동안 13승 14패였고 수수료까지 넣은 손익은 −11,278원입니다.
투입액 대비 −5.36%입니다.
20밤째였던 9월 18일의 −16,135원에서 일곱 밤 동안 4,857원을 되찾고 멈췄습니다.
같은 날 그 시드로 국내 반도체 2배 ETF를 장중 돌파에 매수해 다음 날 시가에 매도하는 봇을 켰습니다.
예산은 100만 원이고 첫날은 목표가에 약 2,300원 모자라 매수가 없었습니다.

이 글의 표와 수치는 봇 장부와 스크립트가 만들었습니다. 해석과 경험은 직접 썼습니다.

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종가베팅의 날짜는 매도한 날이고 시각은 한국 시각입니다.
봇의 규칙은 20밤 글에 있습니다. 국내 섹터 ETF 다섯 개를 장 마감에 매수하고 다음 날 시가에 매도합니다.

20밤 뒤 일곱 밤

매도일	결과	손익	이긴 종목	누적 손익
09-22	승	+3,184원	4/4	−12,951원
09-23	승	+2,579원	4/4	−10,373원
09-28	패	−106원	1/4	−10,479원
09-29	패	−590원	0/4	−11,069원
09-30	승	+1,525원	4/4	−9,544원
10-01	패	−1,115원	0/4	−10,658원
10-02	패	−620원	0/4	−11,278원

 

일곱 밤은 3승 4패이고 합계는 +4,857원입니다.
9월 21일부터는 네 종목만 샀습니다.
한 종목의 한 주 값이 47,115원으로 종목당 예산 46,121원을 넘었기 때문입니다.
봇은 한 주 단위로만 사므로 예산보다 비싼 종목은 비웁니다.
9월 23일에 산 네 종목은 추석 연휴를 지나 28일 아침에 팔렸습니다.

 

9월 30일 장 마감 뒤 월 1회 자동 선별이 돌았고 다섯 종목이 모두 바뀌었습니다.
마지막 밤인 10월 1일에는 새 종목 네 개를 샀습니다.
남은 하나는 한 주 값 71,415원이 예산 47,216원을 넘었습니다.

27밤 중 22밤은 전승 아니면 전패

27밤 중 22밤은 네다섯 종목이 모두 이기거나 모두 졌습니다.
종목을 합친 손익은 27밤 모두 코스피200 ETF의 같은 밤과 방향이 같았습니다.
같은 27밤 동안 코스피200 ETF를 밤에만 보유했다면 같은 수수료를 내고 −0.59%였습니다.
종목을 고른 쪽이 4.77%포인트 뒤졌고 지수보다 나았던 밤은 27밤 중 10밤이었습니다.
누적 손실이 가장 컸던 때는 9월 15일의 −22,314원이었습니다.

 

20밤 글에서 남긴 두 가지를 회수합니다.
9월 말 선별에서 다섯 종목은 모두 바뀌었습니다.
올해 백테스트에서 0 근처였던 고른 몫은 돌아오지 않았습니다. 27밤 기준으로 지수 대비 −4.77%포인트입니다.

올해 말까지 둔다던 말을 번복했다

20밤 글 끝에 최소 올해 말까지는 유지하기로 적었습니다. 그 뒤 일곱 밤 만에 멈췄습니다.
우연과 가르는 데 204밤에서 344밤이 필요하다고 적은 것도 그대로입니다.
27밤은 이 규칙이 통하는지 안 통하는지 말해 주지 않습니다.
멈춘 이유는 성적 판정이 아니라 시드입니다.

 

10월 2일 낮에 남긴 말입니다.

 

종가베팅은 그만두기로 마음을 굳혔습니다.

 

다음 날 이 글을 쓰면서 남긴 말입니다.

 

반도체 돌파 매매를 위한 시드를 확보하기 위해서 그동안 부진했던 종가베팅을 그만두기로 했습니다.

 

종가베팅 시드에 여윳돈을 더해 100만 원을 돌파 매매 예산으로 잡았습니다.

반도체 돌파 매매의 규칙

규칙은 실거래 전인 10월 1일에 문서로 고정했고 결과를 보고 바꾸지 않습니다.

항목	규칙
종목	KODEX 반도체레버리지(2배 · 494310)
목표가	9시 시가 + 0.5 × 전날 고가와 저가의 차이
매수	15시 19분까지 15초마다 현재가를 보고 목표가에 닿는 순간 예산 전부로 매수 · 하루 한 번
매도	다음 거래일 8시 52분 보유 전량을 시장가로 매도(시가 단일가)
안 하는 것	15시 20분 뒤 매수 없음 · 요일과 연휴를 가리지 않음 · 추세나 변동성 같은 거르개 없음
예산	100만 원 · 이익은 다시 넣지 않고 손실은 채우지 않음

 

시가에 전날 등락 폭의 절반을 더한 값을 넘으면 사는 꼴은 래리 윌리엄스의 변동성 돌파로 알려진 방식과 같습니다.
이 글은 원작자와 무관한 개인 기록입니다.
장부는 같은 계좌의 다른 봇과 따로 둡니다.

 

종목은 10월 1일 문서에서 다른 반도체 2배 ETF였다가 다음 날 바꿨습니다.
아침 단일가 근처 거래대금이 1.7배 많고 20년 백테스트에 쓴 대리 자료와 같은 지수를 따르기 때문입니다.
성적 차이는 이유가 아닙니다.

왜 반도체 ETF인가

국내 반도체 ETF는 2006년부터 20년 동안 밤사이에 하루 평균 +0.138% 오르고 장중에는 −0.083% 내렸습니다.
미국 반도체가 움직이는 시간이 국내 장의 밤입니다.
장중에 시가 위로 뚫고 오른 날은 남은 장중에 거래당 +0.21% 더 올랐습니다.
그날 밤사이에도 +0.23%로 평소보다 더 올랐습니다.
뚫지 못한 날은 보유하지 않아 장중 하락을 피합니다.

 

같은 규칙을 코스피200이나 코스닥150 지수 ETF에 쓰면 하루 +0.02%에서 +0.07%로 약했습니다.
미국 ETF에 쓰면 수수료 때문에 모두 마이너스였습니다.
국내 ETF는 거래세가 없고 토스 수수료가 왕복 0.03% 안팎이라 거래당 몫이 비용을 크게 넘습니다.

백테스트가 말하는 것

20년 백테스트(2006년부터 · 예산 100만 원)	값
하루 평균 손익	+3,191원 (+0.319%)
한 달 평균 손익	+65,314원
손실로 끝난 달	23%
한 달 거래 횟수 · 승률	8.1번 · 62%
평균 이익 · 평균 손실	+2.87% · −2.42%
가장 큰 손실 거래 · 최악의 달	−21.4% · −211,698원
최대 하락	−467,347원
거래 20번 창이 손실로 끝난 비율	17%

 

거래 20번을 묶은 창은 넷 중 하나가 손실로 끝납니다.
2012년과 2024년은 손실 해였습니다.
반도체 한 업종에 거는 매매라 반도체가 길게 꺾이면 약해집니다.
밤사이 갭으로 하루 −21%를 맞은 적이 있습니다.
2배 ETF의 실제 자료는 2년뿐이고 그 앞은 1배 지수 ETF를 두 배로 흉내 낸 값입니다.

실거래 첫날, 목표가에 약 2,300원 모자랐다

10월 2일 시가는 105,700원으로 전날 고가와 같았습니다.
전날 고가와 저가의 차이 11,075원의 절반을 더한 목표가는 111,237.5원이었습니다.
9시 58분 고가 108,940원까지 올랐다가 104,040원으로 마감했습니다.
목표가까지 약 2,300원이 모자라 매수는 없었습니다.

 

하루 전인 10월 1일은 실거래 전이었습니다.
규칙을 그날 일봉에 적용하면 목표가는 97,320원이었고 9시 11분에 닿았습니다.
다음 날 시가 105,700원에 매도했다면 +8.61%였습니다.
그날 이 ETF는 +10.54% 올랐습니다. 봇은 그 하루 뒤에 켜졌습니다.

판정 눈금

첫 거래 20번 또는 8주 가운데 늦은 쪽까지는 손익이 아니라 실행만 봅니다.

 

1. 봇이 매수한 날과 일봉으로 다시 계산한 돌파 날이 어긋난 횟수 1번 이하
2. 매수 체결가가 목표가보다 높은 정도(미끄러짐) 평균 +0.30% 이하
3. 다음 날 시가 단일가에 판 비율 90% 이상
4. 실거래 거래당 손익과 일봉 계산의 차이 평균 0.30%포인트 이하

 

성과는 250거래일 뒤인 2027년 10월 무렵에 판정합니다.
20년 백테스트의 250거래일 창에서 하위 5%인 −8% 위면 정상 범위로 봅니다.
하위 1%인 −27.6% 아래면 구조가 바뀐 것으로 보고 멈춥니다.

 

그 전에 멈추는 조건은 실거래 손익이 아닙니다.
일봉으로 매일 다시 계산한 규칙 성적이 최근 250거래일에 −27.6% 아래로 내려가면 멈춥니다.
그 성적의 마이너스가 188거래일 넘게 이어져도 멈춥니다.
장부가 −50만 원 아래로 내려가면 멈추고 점검합니다.

다음에 확인할 것

1. 첫 매수가 언제 나오고 체결가가 목표가에서 얼마나 미끄러지는지 봅니다.
2. 첫 거래 20번의 손익이 백테스트 20번 창의 하위 5% −9.0%와 가운데 +14.4% 사이 어디에 놓이는지 봅니다.
3. 코스피200 ETF를 밤에만 보유한 수익이 그 뒤 어떻게 되는지 봅니다. 27밤 동안은 −0.59%였습니다.

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출처: 백테스트와 규칙은 제가 만든 사전등록 문서입니다. 가격은 야후 파이낸스 일봉과 1분봉이고 체결은 봇 장부입니다. 수치는 모두 제가 직접 계산했습니다.

이 글은 제 계좌의 기록이고 투자 권유가 아닙니다. 같은 규칙이 다른 계좌에서 같은 결과를 내리라는 보장은 없습니다. 레버리지 상품은 원금 전부를 잃을 수 있습니다.

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