TQQQ 변동성 타게팅 실계좌: +2.77% 하루가 변동성을 3.1%p 올린 9월, 목표 비중은 100% 그대로

9월 한 달 동안 변동성 타게팅 봇의 매매는 9월 1일 확인일의 8주 매수 한 번이었습니다.
그 뒤 QQQ 20일 변동성은 12.9%에서 11.7%로 내려갔다가 16.4%까지 올랐고 30일에 15.2%로 끝났습니다.
목표 비중은 한 달 내내 100%였고 10월 확인일에는 적립금으로 4주를 샀습니다.
9월 21일 하루 +2.77%가 변동성을 3.1%포인트 올려 문턱 16.67%의 0.3%포인트 앞까지 갔습니다.

이 글의 표와 수치는 스크립트가 만들었고 서버 장부와 대조했습니다. 해석과 경험은 직접 썼습니다.

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시각은 한국 시각이고 날짜는 미국 거래일입니다.
규칙은 앞 글에 있습니다. QQQ의 최근 20일 변동성으로 TQQQ 비중을 정하고 한 달에 한 번 확인합니다.

앞 글에서 남긴 기준점 셋

앞 글 끝에 9월에 확인할 기준점 셋을 적어 두었습니다.

 

첫째는 9월 1일의 −1.27%가 창을 벗어나는 9월 말에 변동성이 내려가는가였습니다.
30일에 16.1%에서 15.2%로 0.9%포인트 내려갔습니다.

 

둘째는 그 전에 변동성이 오른다면 원인이 새로 들어온 날뿐인가였습니다.
17일과 21일에 올랐고 두 날 모두 그날 QQQ가 크게 움직였습니다.

 

셋째는 10월 확인일의 목표 비중이 100%인가였습니다. 봇이 본 변동성은 15.2%, 목표 비중은 100%였습니다.

날짜	변동성	변화	들어온 날	나간 날
9/1	17.4% → 13.2%	−4.3%p	−1.27%	8/4 +3.40%
9/16	13.0% → 11.7%	−1.3%p	+0.03%	8/18 −1.69%
9/17	11.7% → 13.4%	+1.6%p	+1.73%	8/19 −0.20%
9/21	13.3% → 16.4%	+3.1%p	+2.77%	8/21 +0.35%
9/30	16.1% → 15.2%	−0.9%p	+0.25%	9/1 −1.27%

 

9월에 변동성이 하루 1%포인트 넘게 움직인 날은 넷입니다. 30일은 0.9%포인트라 다섯째 줄에 따로 적었습니다.

9월 16일, 8월 18일이 창을 나갔다

9월 4일 기준 창에서 가장 큰 날은 8월 18일의 −1.69%였습니다.
그 날이 16일에 창을 나가면서 변동성이 13.0%에서 11.7%로 내려갔습니다.
16일의 QQQ는 +0.03%였습니다. 연준이 금리를 0.25%포인트 올린 날입니다.

9월 17일과 21일, 큰 날 둘이 들어왔다

17일에 QQQ가 +1.73% 올랐습니다. 유가가 이틀째 내리고 10년물 금리가 4.93%로 내려온 날입니다.
변동성은 11.7%에서 13.4%가 됐습니다.

 

21일에는 +2.77% 올랐습니다. 메타의 AI 에이전트가 앱스토어 1위에 오르면서 프로세서 종목이 8~17% 오른 날입니다.
변동성은 13.3%에서 16.4%가 됐습니다. 두 날 모두 창에서 나간 날은 −0.20%와 +0.35%로 작았습니다.

 

목표 변동성 50%를 최대 3배로 나누면 16.67%입니다. 변동성이 이 선을 넘으면 목표 비중이 100% 아래로 내려갑니다.
21일의 16.35%는 그 선의 0.3%포인트 아래였습니다.

9월 30일, 9월 1일이 창을 나갔다

30일에 9월 1일의 −1.27%가 창을 나갔습니다. 새로 들어온 30일은 +0.25%였습니다.
변동성은 16.1%에서 15.2%로 내려갔습니다.

 

지금 창은 9월 2일부터 30일까지이고 가장 큰 날은 21일의 +2.77%입니다.

10월 확인일

한국 시각 10월 2일 새벽 4시 50분, 미국 거래일 10월 1일 마감 10분 전에 봇이 10월 확인을 했습니다.
9월 30일 종가까지의 변동성은 15.2%였고 목표 비중은 100%였습니다.
적립 200달러가 들어와 현금은 346.60달러가 됐습니다.
보유 30.557641주를 그 시각 가격으로 치면 현재 비중은 87.5%였습니다.
목표와 12.5%포인트 차이가 밴드 10%포인트를 넘어 매수 주문이 나갔습니다.

항목	값
체결	4주 × 79.22달러 = 316.88달러
남은 현금	29.72달러
보유	34.557641주
넣은 돈	2,494달러

 

온주로만 사기 때문에 현금 346.60달러 가운데 316.88달러가 쓰였습니다.
1일 종가 78.73달러로 보유분은 2,720.72달러이고 현금을 더하면 2,750.44달러입니다.
넣은 돈 대비 +10.3%이고 비중은 98.9%입니다.

넉 달의 월말 값

월	마지막 거래일	변동성	목표 비중
6월	6/30	33.9%	49.2%
7월	7/31	23.8%	69.9%
8월	8/31	17.4%	95.6%
9월	9/30	15.2%	100.0%

 

6월 말 49.2%였던 목표 비중이 9월에는 한 달 내내 100%였습니다.

같은 9월, LOC밴드는 다섯 번 체결됐다

날짜	LOC밴드	QQQ	이 봇의 목표 비중
9/10	매수 16주	−1.06%	100.0%
9/14	매수 4주	−0.80%	100.0%
9/17	매도 20주	+1.73%	100.0%
9/23	매수 26주	−0.84%	100.0%
9/28	매수 15주	−1.07%	100.0%

 

LOC밴드는 그날 종가만 보고 이 봇은 20일치를 봅니다.
같은 달에 한쪽은 다섯 번 체결됐고 한쪽은 한 번이었습니다.

9월 말 계좌

이 봇에 넣은 돈은 2,294달러입니다.
9월 30일 TQQQ 종가 78.03달러로 보유 30.557641주는 2,384.41달러이고 현금은 146.60달러입니다.
합계 2,531.01달러로 넣은 돈 대비 +10.3%입니다. 9월 한 달 QQQ는 +3.21%, TQQQ는 +8.50%였습니다.

 

비중 100%는 넣은 돈 대부분이 3배 레버리지에 걸려 있다는 뜻입니다.
변동성이 낮은 채로 시장이 한 방향으로 내리면 이 봇은 최대 비중으로 하락을 받습니다.
한 달에 한 번만 확인하므로 그 사이에 문턱을 넘어도 다음 확인일까지 비중은 그대로입니다.

다음에 확인할 것

9월 17일의 +1.73%는 10월 15일에 창을 나가고 21일의 +2.77%는 10월 19일에 나갑니다.
두 날에 변동성이 내려가는지 봅니다. 큰 날이 나가는데도 변동성이 그대로면 이 설명은 기각됩니다.

 

그 전에 변동성이 16.67%를 넘은 채 11월 확인일을 맞으면 목표 비중은 100% 아래로 내려갑니다.

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시장 사건 출처: 9월 16일은 야후 파이낸스, 17일은 NBC, 21일은 AP 보도를 따랐습니다. 가격과 변동성 수치는 제가 직접 계산한 것입니다.

이 글은 제 계좌의 기록이고 투자 권유가 아닙니다. 같은 규칙이 다른 계좌에서 같은 결과를 내리라는 보장은 없습니다. 레버리지 상품은 원금 전부를 잃을 수 있습니다.

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