반도체 레버리지 ETF 돌파 매매 실계좌: 첫 거래 −5.9%, 한 번 만에 멈췄다

반도체 2배 ETF 돌파 매매의 첫 거래는 10월 8일 매수와 10월 12일 매도로 끝났습니다.
9주를 103,055원에 매수해 97,005원에 매도했고 수수료까지 54,720원을 잃었습니다.
같은 날 봇을 껐습니다.
10월 3일 글에서 정해 둔 멈춤 조건은 하나도 닿지 않았습니다. 멈춘 이유는 규칙 밖에 있었습니다.

이 글의 표와 수치는 봇 장부와 스크립트가 만들었습니다. 해석과 경험은 직접 썼습니다.

---

시각은 한국 시각이고 날짜는 국내 거래일입니다.
규칙은 10월 3일 글에 있습니다. 9시 시가에 전날 고가와 저가 차이의 절반을 더한 값이 목표가입니다.
15시 19분까지 15초마다 현재가를 보다가 목표가에 닿으면 예산 100만 원으로 매수합니다.
다음 거래일 8시 52분에 시장가로 매도합니다.

세 번 모자라고 한 번 넘었다

날	목표가	그날 고가	차이	결과
10월 2일	111,237.5원	108,940원	2,298원 모자람	매수 없음
10월 6일	110,090원	108,000원	2,090원 모자람	매수 없음
10월 7일	106,227.5원	105,395원	833원 모자람	매수 없음
10월 8일	102,967.5원	104,110원	1,143원 넘음	10시 4분 매수

 

10월 7일은 833원이 모자랐고 그날 종가는 −8.14%였습니다.
모자란 세 날에 목표가에서 매수해 다음 거래일 시가에 매도했다면 −3.99%와 −5.17%와 −6.52%였습니다. 가정 계산입니다.
실거래 전인 10월 1일의 가정 +8.61%를 빼면 10월 들어 신호 자리 넷이 다 손실이었습니다.

 

코스피는 10월 7일 −1.98%였고 8일은 −2.62%였습니다. 외국인이 이틀 동안 5조 5천억 원을 순매도했습니다.
8일은 삼성전자 3분기 잠정 영업이익 107조 4,000억 원이 나온 날이었는데 주가는 2.42% 내렸습니다.

첫 거래: 10월 8일 10시 4분

항목	값
목표가	102,967.5원 (시가 99,300원 + 전날 폭 7,335원의 절반)
돌파	10시 4분 5초 · 현재가 103,085원
주문	최우선 매도호가 103,105원 지정가 · 9주
체결	103,055원 × 9주 = 927,495원 · 미끄러짐 +0.085%
그날	고가 104,110원 · 종가 100,125원
10월 9일	한글날 휴장
매도	10월 12일 8시 52분 시장가 접수 · 9시 시가 97,005원 체결
손익	−54,450원 (−5.87%) · 수수료 270원 · 장부 −54,720원

 

체결가는 호가보다 50원 낮았습니다.
한글날과 주말을 지나 네 밤을 보유했고 월요일 시가는 목요일 종가보다 3.1% 낮았습니다.
판 날 코스피는 −3.65%였고 이 ETF의 종가는 89,990원이었습니다. 보유했다면 −12.7%였습니다.

실행 점검 넷은 통과했고 20번은 채우지 못했다

눈금	기준	1건 결과
봇 매수일과 일봉 재계산 돌파일	어긋남 1번 이하	0번
미끄러짐	평균 +0.30% 이하	+0.085%
다음 날 시가 단일가 매도	90% 이상	1건 중 1건
실거래 손익과 일봉 계산의 차이	0.30%포인트 이하	0.08%포인트

 

봇은 규칙대로 움직였습니다. 10월 2일과 6일과 7일은 일봉 고가가 목표가 아래였고 봇도 매수하지 않았습니다.
−5.87%는 20년 백테스트 평균 손실 −2.42%의 두 배가 넘고 최악 거래 −21.4%의 4분의 1입니다.

멈춤 조건에는 닿지 않았다

10월 3일 글의 멈춤 조건은 셋이었습니다.
장부가 −50만 원 아래로 내려가면 멈춥니다.
일봉으로 다시 계산한 규칙 성적이 최근 250거래일에 −27.6% 아래로 내려가도 멈춥니다.
그 성적의 마이너스가 188거래일 넘게 이어져도 멈춥니다.
장부는 −54,720원입니다.
일봉 계산의 최근 250거래일 성적은 거래 108번에 +131%입니다.
어느 것도 닿지 않았습니다.

멈춘 이유는 규칙 밖에 있었다

돌파 밤샘도 이번에 5% 손실을 보면서 꺼 뒀고 그 돈으로는 커버드콜을 사려고 합니다.
이번 같은 상황에서 계좌에서 돈을 뺄 일이 생기지 않도록 미리 현금 흐름을 만들어 둘 예정입니다.

 

돌파 매매의 예산이던 100만 원은 국내 커버드콜 ETF를 매일 조금씩 매수하는 데 씁니다.
봇은 10월 12일부터 꺼져 있습니다.
규칙이 틀렸는지는 멈춤 조건의 일봉 계산으로 계속 봅니다.

다음에 볼 것

1. 일봉 계산의 최근 250거래일 성적이 −27.6% 아래로 내려가는지. 10월 결산에 적습니다.
2. 돌파 예산으로 산 커버드콜 ETF의 분배금이 처음 들어오는 달.

---

이 글은 제 계좌의 기록이고 투자 권유가 아닙니다. 같은 규칙이 다른 계좌에서 같은 결과를 내리라는 보장은 없습니다. 레버리지 상품은 원금 전부를 잃을 수 있습니다.

시장 사건 출처: 10월 7일과 8일과 12일의 코스피 등락과 외국인 매도는 한국경제와 뉴스핌 10월 8일, 뉴스핌 10월 12일 보도를 인용했습니다. 체결 수량과 금액은 서버 장부와 토스 주문 상세를 대조했습니다.

 

관련 글: 종가베팅 자동매매 27밤 결산: 13승 14패 −11,278원, 반도체 레버리지 ETF 돌파 매매로 간다 · 한 계좌로 여러 퀀트 전략 돌리기: 자동매매 봇에 가상 장부가 필요한 이유 · 이 블로그에 대해