TQQQ 자동매매 봇이 하락한 날 553달러를 매수했습니다

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TQQQ 자동매매 봇이 하락한 날 553달러를 매수했습니다

mynote12952 2026. 9. 9. 01:26

시장이 빠지면 위험 지표는 올라갑니다. 그만큼 흔들렸기 때문입니다.

2026년 9월 1일은 반대였습니다. QQQ는 1.27% 내렸지만 제 봇의 위험 지표는 17.4%에서 13.2%로 4.3%포인트 하락했습니다. 그리고 같은 날 봇은 TQQQ 8주를 553.40달러어치 매수했습니다.

이유는 그날 시장에 있지 않았습니다. 20일 전 기록에 있었습니다.

이 글의 표와 수치는 스크립트가 만들었고 서버 장부·앱 거래내역과 대조했습니다. 해석과 경험은 직접 썼습니다.

흔들림만 보고 비중을 정하는 규칙

제 봇은 QQQ의 최근 20일 변동성 하나만 봅니다. 변동성 타게팅이라고 부르는 방식입니다. 오르내림은 보지 않고 얼마나 흔들렸는지만 셉니다. 같은 금액을 넣어도 흔들림이 작으면 견디기 쉽다는 것이 이 규칙의 전부입니다.

목표는 연 50% 변동성입니다. QQQ가 그보다 잠잠하면 노출을 늘리고 사나우면 줄입니다. TQQQ는 3배 레버리지라서 노출은 3배에서 멈춥니다.

목표 노출 = 0.50 ÷ (QQQ 20일 변동성)     (최대 3배)
목표 비중 = 목표 노출 ÷ 3

노출은 내 돈의 몇 배가 시장 등락에 걸려 있는가를 뜻합니다. TQQQ는 나스닥100을 3배로 따라가므로 이 종목을 100% 들고 있으면 노출도 3배입니다. 절반만 들고 나머지를 현금으로 두면 1.5배로 내려갑니다.

QQQ 변동성이 25%면 노출은 2배이고 비중은 67%입니다. 17%까지 내려가면 노출이 3배를 넘어 상한에 걸리므로 비중은 100%가 됩니다.

9월 1일, 시장과 지표가 엇갈렸다

기준일	QQQ 종가	그날 등락	20일 변동성	목표 비중
2026-08-28	$716.43	−0.65%	18.4%	90.7%
2026-08-31	$716.76	+0.05%	17.4%	95.6%
2026-09-01	$707.64	−1.27%	13.2%	100.0%

QQQ 20일 변동성과 TQQQ 목표 비중 그래프. 위 칸의 변동성은 8월 13일 24%대에서 완만히 내려오다 9월 1일에 17.4%에서 13.2%로 꺾인다. 아래 칸의 목표 비중은 같은 날 100% 상한에 닿는다

앞선 사흘 동안 변동성은 18.4%에서 17.4%로 천천히 내려오고 있었습니다. 그러다 9월 1일 하루에 4.3%포인트가 빠졌습니다. 주가가 1.27% 내린 날이었습니다.

8월 4일이 창을 빠져나갔다

20일 변동성은 최근 20거래일만 봅니다. 하루가 지나면 새 날이 하나 들어오고 가장 오래된 날이 하나 나갑니다.

	날짜	그날 QQQ
창에 새로 들어옴	2026-09-01	−1.27%
창에서 빠져나감	2026-08-04	+3.40%

9월 4일 기준 20일 창에 든 날들의 등락 막대 그래프. 왼쪽 빗금 막대가 창에서 빠져나간 8월 4일 3.40% 상승이고, 창 안에는 절대값 2%를 넘는 날이 하나도 없다. 오른쪽 파란 막대가 새로 들어온 9월 1일 1.27% 하락이다

들어온 날은 1.27% 하락이고 나간 날은 3.40% 상승이었습니다. 그림 왼쪽의 빗금 막대가 창 안의 어떤 날보다 깁니다. 변동폭이 큰 날이 빠지고 작은 날이 들어왔으니 계산 결과는 내려갈 수밖에 없습니다.

9월 1일 하락도 분명히 흔들림을 키웠습니다. 다만 그날 빠져나간 8월 4일이 그보다 컸을 뿐입니다. 시장이 안정된 것이 아니라 8월 4일이 창에서 지워진 결과였습니다.

9월 1일, 553달러 매수 체결

9월 1일 장 마감 9분 전에 봇은 시장가로 TQQQ 8주를 매수했습니다. 총금액은 553.40달러였고 수수료는 0.55달러였습니다. 이 주문은 스크립트상의 계산이 아니라 실제 계좌에서 체결된 내역입니다.

토스증권 거래내역의 TQQQ 매수 상세. 빨간 박스가 구매일 2026년 9월 1일과 목록의 TQQQ 8주 마이너스 553.95달러이고, 파란 박스가 총 구매금액 553.40달러와 수수료 0.55달러다. 목록 왼쪽의 9.3은 거래일이 아니라 출금일이다

위 그림 왼쪽 9.3은 출금일이고 주문내역 화면에서는 9.2로 보입니다. 매수 시각이 한국 시각으로 새벽 4시 51분이기 때문입니다. 거래가 일어난 미국 거래일은 상세 화면의 구매일인 9월 1일입니다.

이 봇은 한 달에 한 번만 확인합니다. 9월 확인일이 바로 9월 1일이었습니다. 확인과 주문이 같은 실행에서 일어나므로 변동성이 급락한 그날 장이 끝나기 전에 매수가 마무리됐습니다.

항목	값
목표 비중	95.6%
실제 보유 비중	69.0%
격차	26.6%포인트
밴드	10%포인트

밴드는 어제와 오늘의 목표를 비교하지 않습니다. 목표 비중과 실제 보유 비중을 견주어 차이가 10%포인트를 넘을 때만 주문을 냅니다. 목표가 95.6%인데 실제 보유량은 69.0%이므로 26.6%포인트가 벌어졌습니다.

이만큼 벌어진 이유는 확인 주기 때문입니다. 8월 내내 변동성이 내려가면서 목표 비중은 계속 올라갔습니다. 그런데 봇은 한 달에 한 번만 보므로 9월 확인일까지 그대로 두었습니다. 9월 1일에 넣은 적립금 200달러도 현금 쪽에 얹혀 실제 비중을 6.7%포인트 더 밀어냈습니다.

매수가 끝나자 보유량은 22.56주에서 30.56주로 늘었습니다. 장부에 남은 현금은 146.60달러입니다. 지금까지 넣은 돈은 모두 2,294달러입니다.

제가 직접 판단한 부분은 없습니다. 규칙이 두 숫자를 견주었고 차이가 기준을 넘었을 뿐입니다.

같은 구조가 18번, 예외 없음

6월 1일부터 9월 4일까지 변동성이 1%포인트 넘게 움직인 날이 18번이었습니다.

기준일	변동성 변화	들어온 날	나간 날	더 큰 쪽
2026-06-05	+8.6%p	06-05 −4.80%	05-07 −0.12%	들어온 날
2026-07-07	−3.9%p	07-07 −1.85%	06-05 −4.80%	나간 날
2026-07-30	+3.7%p	07-30 +3.30%	07-01 −1.52%	들어온 날
2026-08-27	−2.6%p	08-27 +1.37%	07-30 +3.30%	나간 날
2026-09-01	−4.3%p	09-01 −1.27%	08-04 +3.40%	나간 날

변동성이 내려간 10번은 빠져나간 날의 폭이 더 컸습니다. 올라간 8번은 새로 들어온 날의 폭이 더 컸습니다. 예외가 하나도 없었습니다.

이 기간에 QQQ가 2% 넘게 움직인 날은 아홉 번입니다. 그중 여섯 번이 6월에 몰렸고 마지막이 8월 4일이었습니다. 9월 초에 변동성이 13%대로 내려간 것은 그 마지막 큰 날까지 창을 벗어났다는 뜻입니다.

6월 5일과 8월 4일, 그 두 날의 시장

변동성을 만든 것은 계산이 아니라 시장입니다.

날짜	QQQ	그날 시장에서
2026-06-05	−4.80%	브로드컴이 연간 AI 칩 목표를 올리지 않았고 반도체가 무너졌습니다. 같은 날 5월 고용이 예상보다 강하게 나와 국채 금리가 뛰었습니다
2026-08-04	+3.40%	실적 발표가 잇따라 좋게 나왔고 유가가 내렸습니다. 팔란티어가 실적 뒤 30% 가까이 올랐습니다

날짜는 미국 거래일입니다. 한국 시각으로는 각각 6월 6일과 8월 5일 새벽에 끝난 장입니다. 6월 5일은 나스닥이 4% 넘게 빠진 날이었습니다. 8월 4일은 다우가 처음으로 54,000을 넘은 날이었습니다.

6월 5일에 반도체를 무너뜨린 재료는 예상보다 강한 고용 지표였습니다. 9월 4일에도 같은 재료가 나왔지만 그날 반도체는 반대로 뛰었습니다. SOXL은 하루에 9.87% 올랐고 제 다른 봇은 그 자리에서 전량 매도했습니다.

같은 뉴스가 석 달 사이에 정반대 결과를 냈습니다. 그날 SOXL을 매도한 것은 지난 글에서 규칙을 적어 둔 봇입니다. 전날 종가보다 6% 오르면 전량 매도한다는 한 줄이 고용 지표와 상관없이 그대로 돌았습니다.

뉴스를 읽는 봇은 제 계좌에 하나도 없습니다. 한쪽은 그날 종가를 보고 매도했고 다른 한쪽은 20일 기록을 보고 매수했습니다. 같은 계좌에서 방향이 갈렸지만 둘 다 제가 손대지 않았습니다.

넉 달 동안의 비중 변화

월	마지막 거래일	변동성	목표 비중
2026-06	06-30	33.9%	49.2%
2026-07	07-31	23.8%	69.9%
2026-08	08-31	17.4%	95.6%
2026-09	09-04	12.9%	100.0%

6월에 절반으로 줄였다가 넉 달에 걸쳐 다시 최대로 올렸으니 차이는 50.8%포인트입니다. 6월에 무슨 일이 있었는지 이 봇은 알지 못합니다. 그저 그때 많이 흔들렸고 지금은 그 기록이 창에서 사라졌다는 것만 압니다.

앞을 내다보는 규칙이 아니라 뒤를 잊는 규칙입니다.

날짜	SOXL	LOC밴드	목표 비중	이 글의 봇이 한 일
2026-08-28	−9.52%	매수	90.7%	―
2026-09-01	−6.10%	매수	100.0%	확인일 · TQQQ 8주 매수
2026-09-04	+9.87%	전량 매도	100.0%	―

LOC밴드는 그날 종가만 보고 이 봇은 20일치를 봅니다. 같은 시장을 다른 창으로 본 결과입니다.

왜 이렇게 만들었나

하락이 왔을 때 감정적으로 규칙과 대응을 추가하려 하지 말고, 미리 충분히 테스트해서 정해 놓은 그대로 진행할 힘이 중요하다고 생각합니다.

다행인 점은 매매를 봇이 해 준다는 것입니다. 제가 고민하지 않아도 누군가 규칙대로 진행해 준다는 것이 심리적으로 큰 안정감이 되었습니다.

이 규칙이 안고 있는 것

이 규칙은 뒤늦게 반응합니다. 큰 하락이 오면 며칠에 걸쳐 변동성이 올라간 뒤에야 비중을 줄입니다. 줄이기 시작할 무렵에는 이미 하락을 그대로 맞은 뒤입니다. 위험이 지나가도 20일이 흘러야 창에서 빠지기 때문에 회복 구간에서는 비중이 낮게 유지됩니다.

한 달에 한 번만 확인하는 것도 대가가 있습니다. 이번에도 격차가 26.6%포인트까지 벌어진 뒤에야 채웠습니다. 변동성이 낮은데 시장이 한 방향으로 무너지면 이 봇은 최대 비중으로 하락을 받습니다.

창 길이 20일도 정해진 값이 아닙니다. 짧게 잡으면 더 자주 반응하고 길게 잡으면 더 늦게 반응합니다.

다음에 확인할 기준점 셋

9월 4일 기준으로 창에 든 스무 날 중 가장 크게 움직인 날이 1.69%였습니다. 2%를 넘는 날이 하나도 없습니다. 6월과 7월의 큰 날들이 전부 빠져나갔고 앞으로 빠져나갈 큰 날도 없습니다.

1. 9월 1일의 1.27% 하락은 17거래일 뒤인 9월 말에 창을 벗어납니다. 그때 변동성이 눈에 띄게 내려간다면 이 설명이 맞습니다.
2. 그 전에 변동성이 올라간다면 원인은 새로 들어온 날 하나뿐입니다. 빠져나갈 큰 날이 없기 때문입니다. 잊어서가 아니라 실제로 흔들려서 올라간 것입니다.
3. 10월 확인일에 목표 비중이 100%가 아니라면 그 사이에 QQQ가 크게 흔들린 날이 있었다는 뜻입니다.

창에 큰 날이 하나도 없는데 변동성이 올라간다면 이 설명은 기각됩니다.

지금 계좌가 안고 있는 위험

비중 100%는 넣은 돈 대부분이 3배 레버리지에 걸려 있다는 뜻입니다. 이 봇에 지금까지 넣은 돈은 2,294달러이고 남은 현금은 146.60달러입니다.

변동성이 낮다는 것은 시장이 안전해졌다는 뜻이 아니라 최근 20일이 조용했다는 뜻입니다. 제 계좌는 그 조용함을 근거로 지금 가장 크게 걸려 있습니다.

다음에 큰 하락이 오면 이 봇은 비중을 미리 줄이지 못합니다. 하락을 그대로 맞고 20일에 걸쳐 그 하락이 창에 쌓인 뒤에야 줄입니다. 이 규칙을 쓴다는 것은 그 순서를 받아들인다는 뜻입니다.

시장 사건 출처: 6월 5일 반도체 하락과 고용 지표는 TheStreet와 Forbes 보도를 인용했습니다. 8월 4일 실적과 유가는 TipRanks 보도를 따랐습니다. 가격과 변동성은 제가 직접 계산했고, 체결 수량과 금액은 서버 장부와 앱 거래내역을 대조했습니다.

이 글은 제 계좌의 기록이고 투자 권유가 아닙니다. 같은 규칙이 다른 계좌에서 같은 결과를 내리라는 보장은 없습니다. 레버리지 상품은 원금 전부를 잃을 수 있습니다.