KORU 3배 레버리지 그리드 자동매매: 54일 420번 체결, 순수익 835달러의 규칙

54일 동안 420번 매매했고 835달러가 남았습니다. 손절은 한 번도 하지 않았습니다.

이 봇은 한국 지수를 3배로 추종하는 미국 상장 ETF KORU를 운용합니다. 규칙은 하나입니다. 고점에서 얼마나 빠졌는지를 30칸으로 나눕니다. 빠지면 한 칸씩 매수하고 3% 오르면 그 칸만 매도합니다.

이 글의 표와 수치는 봇 장부에서 스크립트가 만들었습니다. 해석과 경험은 직접 썼습니다.

---

고점에서 얼마나 빠졌나를 30칸으로 나눈다

기준선은 가장 높았던 가격입니다. 그 고점에서 0%부터 75%까지 30개 칸을 둡니다. 칸 사이 간격은 약 2.6%포인트입니다. 칸 하나에 150달러가 배정되어 있고 전체 예산은 4,500달러입니다.

규칙	값
기준선	가장 높았던 가격. 모든 칸이 비었을 때만 다시 잡음
칸	낙폭 0%에서 75%까지 30칸 (간격 약 2.6%포인트)
칸당 예산	$150 (총 $4,500)
매수	지금 낙폭에 가장 가까운 빈 칸을 하나 채움
매도	그 칸의 매수가에서 3% 오르면 그 칸만 매도
손절	없음
확인 주기	매수 1분 · 매도 30초

가격이 빠지면 아래 칸이 하나씩 채워집니다. 그 칸의 매수가에서 3% 오르면 그 칸만 매도됩니다. 다른 칸은 건드리지 않습니다. 한 번 채워진 칸은 기한 없이 보유합니다.

칸 번호와 지금 낙폭이 어긋나 보일 수 있습니다. 위 그림에서 9월 8일 낙폭은 3.9%인데 채워진 칸은 10%까지 있습니다. 봇은 지금 낙폭에 가장 가까운 빈 칸을 채우기 때문입니다. 위 칸이 차 있으면 낙폭이 작아도 그 아래 칸으로 갑니다.

---

KORU를 고른 이유

최근 액면분할을 해서 소액으로 시작하기 좋았고, 당시 변동성이 아주 좋아서 그리드에 어울리는 종목이었습니다.

액면분할은 2026년 7월 15일부터 적용됐습니다. 1주가 20주로 나뉘어 한 주 값이 20분의 1이 됐습니다. 그리드는 칸마다 150달러를 넣는 구조라 한 주 값이 작아야 칸이 채워집니다. 첫 체결은 7월 17일 18.93달러였습니다. 분할 이틀 뒤입니다.

변동성은 숫자로 남아 있습니다. 7월 15일 기준 KORU의 20일 변동성은 연 225%였습니다. 같은 날 SOXL이 203%, TQQQ가 77%였습니다.

종목	7월 15일 기준 20일 변동성	9월 9일 기준
KORU	225.3%	139.6%
SOXL	202.7%	96.7%
TQQQ	77.0%	38.2%
EWY (한국 지수 1배)	78.4%	47.1%

이 봇의 목표는 자산을 불리는 것이 아니라 잔파도를 챙기는 것입니다. 위아래 움직임에서 발생한 수익을 빼서 쓰는 구조입니다.

---

54일의 숫자

7월 17일부터 9월 8일까지입니다.

항목	값
체결	420건 (매수 212 · 매도 208)
매수 금액 / 매도 금액	$29,330 / $29,661
익절 합계	$892.95
수수료	−$58.43
순 실현	$834.53
9월 8일 보유 중인 칸	4칸 · 매수 원가 $562.45
하루 체결 중앙값	6건

위 화면은 봇이 텔레그램으로 보내는 현황판을 9월 8일 장부 숫자로 다시 그린 것입니다. 캡처가 아닙니다. 실제 캡처는 글 끝에 있습니다.

매도 208건 중 162건은 매수한 날 매도했습니다. 보유 기간 중앙값이 0.1일입니다. 일주일 넘게 보유한 것은 12건이고 가장 길었던 것이 23.2일입니다.

수익률은 무엇으로 나누느냐에 따라 다른 숫자가 나옵니다.

분모	값	순 실현 ÷ 분모
예산	$4,500	+18.5%
가장 많이 들어갔던 날	$2,479 (16칸 · 7월 30일)	+33.7%
누적 매수 금액	$29,330	+2.85%

예산 4,500달러가 다 들어간 날은 없었습니다. 가장 많이 들어간 날이 7월 30일 2,479달러였고 절반을 조금 넘긴 정도입니다. 그래서 예산 대비 18.5%라는 숫자는 쓰지 않습니다. 실제로 걸려 있던 돈 기준으로는 33.7%이고 매수 한 번당 남긴 마진으로 보면 2.85%입니다. 그리드는 큰 마진을 노리는 규칙이 아니라 작은 마진을 여러 번 챙기는 규칙입니다. 예산이 매도 대금 기준으로 6.6번 돌았습니다.

---

빠지는 날 바쁘고 오르는 날 조용하다

미국 거래일	KORU	한국 지수(EWY)	체결	그날 시장
07-28	−17.78%	−6.05%	28건	중국 메모리 업체 CXMT가 전날 상하이 상장 첫날 466% 급등. 삼성전자 약 13%, SK하이닉스 약 14% 하락, 코스피 10.8% 급락
07-29	−14.63%	−4.78%	29건	전날 충격이 이어짐
08-04	+20.48%	+6.80%	5건	미국 실적 호조·유가 하락
08-12	+15.19%	+5.16%	4건	AI 인프라 투자가 견조하다는 신호. 코스피 3.7% 상승, 외국인 2조 원 순매수
08-18	−24.21%	−8.13%	14건	미국 30년물 금리 19년 최고(5.33%). 한국 장은 다음 날 코스피 6% 하락, 삼성전자 −7.26%, SK하이닉스 −9.27%
08-25	+11.03%	+3.75%	5건
09-04	+13.44%	+4.60%	6건	OpenAI GPT-6 Astra 발표. 한국 장은 주말 뒤 9월 7일 코스피 4.61% 상승

날짜는 미국 거래일입니다. KORU는 미국에 상장된 종목이라 미국 시각에 움직이고 한국 장은 다음 거래일에 반응합니다. 9월 4일 금요일의 한국 짝은 9월 7일 월요일입니다.

하락한 날에 체결이 몰리고 상승한 날에 비어 있습니다. 15% 넘게 오른 날 넷에 체결이 4건에서 6건이었고 15% 넘게 빠진 날 둘에 28건과 29건이었습니다.

다만 보유한 칸이 많을 때는 반대로 움직입니다. 7월 28일과 29일에 대량 매수한 뒤 7월 30일 34.77% 반등이 오자 17건이 매도됐습니다. 오르는 날 조용한 것은 매도할 물량이 없을 때의 이야기입니다.

---

이 규칙이 안고 있는 것

보유한 칸이 없으면 오를 때 할 일이 없습니다. 8월 4일 하루에 20% 올랐지만 봇이 한 일은 다섯 번이었습니다. 위쪽 칸은 3%만 오르면 매도되므로 큰 상승은 대부분 지켜보기만 합니다.

손절이 없습니다. 3배 레버리지 ETF의 감쇠를 그대로 받습니다. 폭락이 오면 아래 칸이 차례로 채워지고 회복될 때까지 보유합니다. 75%까지 빠지는 것을 전제로 칸을 깔았습니다. 그 아래로 빠지면 대응 규칙이 없습니다.

변동성이 줄면 체결이 줍니다. 7월 15일 225%였던 20일 변동성이 9월 9일 140%입니다. 8월 들어 매매 횟수가 줄어든 이유가 이것입니다. 이 규칙은 시장이 흔들려야 돈이 되는 규칙입니다.

---

9월 11일 현황판과 거래 내역

봇의 장부와 체결 기록은 매일 서버에서 받아 보관합니다.

9월 11일 새벽 현황판입니다. 9월 8일 재현 화면에서 네 칸이던 것이 일곱 칸으로 늘었습니다. 9월 10일 미국 장에서 KORU가 하루 10% 넘게 빠지는 동안 봇이 아래로 네 칸을 새로 매수했습니다.

거래내역 목록의 날짜는 결제일입니다. 9월 10일 미국 장에서 체결된 KORU 매수 네 건이 9.14로 찍혀 있습니다. 봇 장부의 매수가 21.72·22.39·23.05·23.72달러에 6주씩을 곱하면 목록의 금액과 수수료 차이만큼 맞습니다.

---

시장 사건 출처: 7월 28일은 Seoul Economic Daily, 8월 12일은 KED Global, 8월 18일은 Seoul Economic Daily와 Investing.com, 9월 4일은 Korea JoongAng Daily 보도를 따랐습니다. 액면분할은 Direxion 보도자료와 SEC 공시입니다. 체결 수, 손익, 변동성은 제가 직접 계산한 것입니다.

이 글은 제 계좌의 기록이고 투자 권유가 아닙니다. 같은 규칙이 다른 계좌에서 같은 결과를 내리라는 보장은 없습니다. 레버리지 상품은 원금 전부를 잃을 수 있습니다.

관련 글: TQQQ 자동매매 봇이 하락한 날 553달러를 매수했습니다 · 한 계좌에서 매매법 두 개 돌리기, 봇에 장부를 따로 뒀다 · 이 블로그에 대해