레버리지 ETF 급락 자동매매: 같은 닷새에 LOC밴드 3번, 그리드 18번, VT 0번 매수한 이유

10월 6일부터 12일까지 닷새 동안 SOXL은 21.8% 내렸습니다. KORU는 30.9%였고 TQQQ는 4.2%였습니다.
같은 계좌의 봇 셋이 그 사이 매수한 횟수는 LOC밴드 3번과 KORU 그리드 18번과 VT 0번이었습니다.
차이는 규칙이 '얼마나 살지'를 무엇으로 정하느냐에서 나왔습니다.
LOC밴드는 남은 현금에 비율을 곱하고 그리드는 가격이 지나간 빈 칸을 세고 VT는 한 달에 한 번 변동성을 봅니다.

이 글의 표와 수치는 봇 장부와 스크립트가 만들었습니다. 해석과 경험은 직접 썼습니다.

---

날짜는 미국 거래일이고 시각은 한국 시각입니다.
닷새의 체결 하나하나는 LOC밴드 글과 그리드 글에 있습니다.
이 글은 세 규칙을 나란히 놓고 '얼마나'만 봅니다.

세 규칙의 '얼마나'

봇	언제 사나	얼마나 사나	닷새 매수	투입 비율
LOC밴드 SOXL	전날 종가보다 3% 내리면	남은 현금 × 비율 (68%에서 51%로)	3번	현금의 0% → 92.3%
KORU 그리드	기준 고점에서 2.5% 내려갈 때마다	칸마다 약 150달러 · 빈 칸만	18번	예산의 15.6% → 49.9%
VT TQQQ	매달 첫 거래일	변동성으로 정한 목표 비중	0번	장부의 99.0% → 98.9%

 

LOC밴드는 현금이 줄수록 사는 양이 줄어듭니다.
세 번의 매수는 37주와 12주와 4주였습니다.
봇이 쓰는 비율도 68%에서 51%로 내려가 셋째 매수는 더 작았습니다.
현금 672.37달러가 남았고 다음 매수는 두 주 안팎입니다.

 

그리드의 칸은 가격에 묶여 있어 하루에 얼마나 내렸느냐가 그날 매수 횟수입니다.
10월 8일 −11.97%에는 다섯 칸을 매수했고 12일 −11.82%에는 세 칸을 매수했습니다. 12일은 이미 보유한 칸을 건너뛰었습니다.
예산 4,500달러 중 2,245.92달러가 들어갔고 14칸이 남았습니다.

 

VT는 닷새 동안 아무것도 하지 않았습니다.
QQQ 20일 변동성은 10월 12일 15.3%로 10월 2일 판정 때의 15.2%와 거의 같습니다.
창에 새로 들어온 큰 날은 QQQ −1.34%인 10월 8일 하나뿐입니다.
변동성이 16.67% 아래면 목표 비중은 100%이고 지금 비중은 98.9%입니다. 다음 판정은 11월 첫 거래일입니다.

장부에 남은 모양

봇	10월 12일
LOC밴드 SOXL	53주 평가 −16.0% · 자산은 넣은 돈 7,810달러보다 4.26% 적음
KORU 그리드	확정 이익 누적 +1,038.50달러 · 열린 16칸 평가 −498.78달러
VT TQQQ	매도 없음 · 넣은 돈 2,494달러보다 11.5% 많음

 

셋을 더하지 않습니다. 임무가 다른 봇이라 합산이 뜻을 흐립니다.
같은 하락을 세 장부가 다르게 적었습니다.
LOC밴드는 현금을 거의 다 썼고 그리드는 절반을 썼고 VT는 쓸 자리가 없었습니다.
어느 규칙이 나았는지는 사이클이 닫혀야 압니다. 급락은 규칙이 '얼마나'를 어떻게 정하는지만 보여 줍니다.

다음에 볼 것

1. LOC밴드 4차 사이클의 매도일과 손익. 평단 152.90달러 아래서 매도되면 첫 손실 사이클입니다.
2. 그리드 #14부터 #16까지 세 칸이 3% 올라 매도되는 날.
3. VT 11월 판정의 목표 비중. 9월 17일과 21일의 큰 날이 10월 15일과 19일에 창을 나갑니다.

---

이 글은 제 계좌의 기록이고 투자 권유가 아닙니다. 같은 규칙이 다른 계좌에서 같은 결과를 내리라는 보장은 없습니다. 레버리지 상품은 원금 전부를 잃을 수 있습니다.

관련 글: SOXL 자동매매 실계좌: 나흘 −21.8% 급락에 세 번 매수, 네 번째 사이클은 평가 −16% · KORU 그리드 자동매매 실계좌: 닷새 −30.9% 급락에 18번 매수, 열린 16칸 평가 −22% · TQQQ 변동성 타게팅 실계좌: +2.77% 하루가 변동성을 3.1%p 올린 9월, 목표 비중은 100% 그대로 · 이 블로그에 대해