종가베팅 자동매매 실전 20밤: 3승 7패 뒤 7승 3패, 합계 −16,135원

실계좌 기록

mynote12952 2026. 9. 20. 21:15

국내 섹터 ETF 다섯 개를 장 마감에 매수하고 다음 날 아침 시가에 매도하는 종가베팅 봇을 8월 13일부터 돌렸습니다.
스무 밤 동안 10승 10패였고 수수료까지 넣은 손익은 −16,135원입니다.
투입액 대비 −8.31%입니다.

첫 열흘은 3승 7패로 −17,169원이었습니다.
다음 열흘은 7승 3패였는데 늘어난 돈은 1,034원입니다.

이 글의 표와 수치는 봇 장부와 스크립트가 만들었습니다. 해석과 경험은 직접 썼습니다.

장 마감에 매수하고 다음 날 시가에 매도

봇은 매일 장 마감 동시호가에 주문을 넣어 다섯 종목을 종가로 매수합니다.
다음 날 아침 시가로 전부 매도합니다.

종목은 국내 섹터 ETF 가운데 최근 63거래일 동안 밤사이 평균 수익이 높은 다섯 개입니다.
밤사이 수익은 전날 종가에서 다음 날 시가까지 오르내린 폭입니다.
60일 평균 거래대금이 10억 원에 못 미치는 종목은 뺍니다.
종목은 한 달에 한 번 다시 고릅니다.

고르는 기간은 처음에 126거래일이었고 8월 25일부터 63거래일로 줄였습니다.

금요일에는 매수하지 않습니다.

종목당 예산은 4만 6천 원 안팎이고 손익에 따라 늘고 줄어듭니다.
봇이 한 주 단위로만 매수해서 한 밤에 실제로 들어가는 돈은 19만 원 안팎입니다.

첫 열흘은 인버스 헤지 글에서 인버스로 막을 수 있었는지 따져 봤습니다.

날짜는 매도한 날이고 손익은 수수료를 뺀 값입니다.

매도일	결과	손익	이긴 종목	누적 손익
08-14	승	+3,262원	5/5	+3,262원
08-19	패	−10,751원	0/5	−7,489원
08-20	승	+1,579원	4/5	−5,910원
08-21	패	−3,350원	0/5	−9,261원
08-25	패	−3,358원	0/5	−12,618원
08-26	패	−435원	2/5	−13,054원
08-27	승	+6,803원	5/5	−6,251원
08-28	패	−2,379원	0/5	−8,630원
09-01	패	−1,458원	0/5	−10,087원
09-02	패	−7,081원	0/5	−17,169원
09-03	승	+2,785원	5/5	−14,384원
09-04	승	+2,205원	5/5	−12,179원
09-08	승	+1,066원	5/5	−11,113원
09-09	승	+1,162원	3/5	−9,950원
09-10	패	−2,619원	0/5	−12,570원
09-11	패	−7,758원	0/5	−20,328원
09-15	패	−1,986원	0/5	−22,314원
09-16	승	+499원	2/5	−21,815원
09-17	승	+1,378원	5/5	−20,437원
09-18	승	+4,302원	5/5	−16,135원

스무 밤 중 16밤은 다섯 종목이 모두 이기거나 모두 졌습니다.
다섯 종목을 합친 손익은 스무 밤 모두 코스피200 ETF의 같은 밤과 방향이 같았습니다.
가장 크게 잃은 8월 19일에는 −5.59%였고 코스피200 ETF도 같은 밤 −5.45%였습니다.

같은 규칙으로 2018년부터 돌린 백테스트에는 열흘 구간이 1,371개 있습니다.
첫 열흘보다 나빴던 구간은 0.36%였습니다.
올해 구간 119개 가운데에는 더 나쁜 열흘이 없었습니다.

다음 열흘은 하위 40% 자리로 흔한 열흘이었습니다.
백테스트 열흘 구간의 40.0%가 7승 이상이었습니다.

백테스트에서 올해 하룻밤 수익의 표준편차는 2.71%로 2024년 0.92%의 세 배 가까이 됩니다.

여섯째 밤까지 −13,054원이던 8월 26일에 남긴 말입니다.

지금 문제는 평균 기대 수익이 0.1퍼센트가 안 되는 전략에서 하락을 연속적으로 1.8퍼 0.2퍼 이렇게 맞아 버린다는 거야
이런 경우가 흔해?

1.8%와 0.2%는 8월 25일과 26일 아침의 −1.86%와 −0.21%(수수료 전)입니다.

열째 밤이 지난 9월 2일에 남긴 말입니다.

주식은 결국 믿음이구나
3배 레버리지는 30% 50% 맞아도 별 생각 없는데 종가는 10퍼도 아직 안 깨졌는데 흔들리네
일단 이대로 더 지켜볼게

누적 손실은 9월 11일 처음 10%를 넘었고(−10.27%) 15일 −11.22%까지 내려갔습니다.
그 뒤 사흘을 연달아 이겨 18일 −8.31%로 올라왔습니다.

같은 스무 밤 동안 코스피200 ETF를 밤에만 들었다면 같은 수수료를 내고 −3.98%였습니다.
다섯 종목을 고른 쪽이 4.33%포인트 뒤졌습니다.
지수보다 나았던 밤은 스무 밤 중 7밤이었습니다.

백테스트에서 고른 종목이 코스피200 ETF를 앞선 몫은 밤당 평균 +0.087%였습니다.
2020년부터 2025년까지는 해마다 플러스였고 올해는 −0.003%로 0 근처입니다.

백테스트 9년의 밤당 평균은 +0.167%이고 하룻밤 표준편차는 1.22%입니다.
평균이 흔들림의 7분의 1이라 스무 밤으로는 수익과 우연을 가를 수 없습니다.

이 평균이 이어진다고 보면 통계적으로 우연과 가르는 데(95% 기준) 204밤이 걸립니다.
2018~2024년의 평균과 표준편차(+0.094%, 0.89%)로 잡으면 344밤입니다.
금요일을 쉬면 한 해가 196밤 안팎이라 1년에서 2년 가까이입니다.

코스피200 ETF를 앞선 몫으로 재도 필요한 밤 수는 거의 같습니다.
지금은 20밤입니다.

스무 밤을 지나고 남긴 말입니다.

백테스트를 통해 진행하기로 결정한 매매법이니 최소 올해 말까지는 유지하기로 했습니다.

흔들리는 과정 자체도 공부라 생각하고 우선 진행하기로 했습니다.

다음 정기 선별은 9월 말입니다.
그때 다섯 종목을 다시 고릅니다.

이 글은 제 계좌의 기록이고 투자 권유가 아닙니다. 같은 규칙이 다른 계좌에서 같은 결과를 내리라는 보장은 없습니다.